指数研究统计月报2023年10月：中证发布国新港股通央企红利指数

　　2023 年9 月，全球权益资产和债券资产普遍下跌，A 股市场煤炭和石油石化行业涨幅较大。金融地产板块在9 月跌幅较大。权益类基金核心池指数中CIS500 类增强(量化)基金指数表现较好，纯债基金核心池指数表现相对稳定。

    　　REITs 组合模拟表现普遍下跌，期权组合模拟表现中实值备兑组合表现较好。

    　　主要宽基及中信指数动态：2023 年9 月，1）中证指数公司新发布33 条股票指数，其中2 条为股票指数；2）新发指数中，国新港股通央企红利指数选取港股通范围内分红稳定且股息率较高的50 只央企上市公司证券作为指数样本，反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司的整体表现。自2016 年12 月至2023 年9 月末，国新港股通央企红利全收益指数年化收益率约为6.64%；3）我们对沪深两市共16 只股票的中信行业分类归属进行了调整，其中14 只为新股。

    　　全球权益类资产和债券资产普遍下跌：考虑汇率折算，2023 年9 月，1）沪深300 下跌1.96%，中证500 下跌0.82%，恒生指数下跌4.97%，恒生国企指数下跌2.27%；海外权益资产收益相对低于国内，标普500 下跌4.53%，纳斯达克100 下跌5.12%；2）债券资产中法国10Y 国债跌幅较大，收益率为-8.19%；3）商品和黄金资产中，SPGS 原油涨幅最大，为10.90%。

    　　一级行业表现分化明显：2023 年9 月，1）一级行业涨幅最大和跌幅最大的行业分别为煤炭（9.58%）和传媒（-7.10%）；二级行业涨幅和跌幅最大的行业分别为煤炭开采洗选（10.6%）和渔业（-13.2%）；2）上下游产业链、风格和产业板块中收益率最高的分别是TMT 指数、周期风格指数和科技产业指数，分别为0.53%、0.10%和0.53%，收益率最低的分别是金融地产指数、金融风格指数和消费产业指数，分别为-0.94%、-0.93%和-1.34%。

    　　基金核心池指数除短债基金核心池指数外普遍下跌：2023 年9 月，1）权益类基金核心池指数中跌幅最小的是CIS500 类增强(量化)基金指数，约为-0.45%；2）股债配置类基金核心池指数中，跌幅最小的是CIS 股债能力保守基金指数，收益率约为-0.22%；3）固收+及纯债基金核心池指数表现相对稳定，纯债基金核心池指数收益率在-0.18%到0.03%之间；4）REITs组合模拟表现今年以来不佳，股息率约为4%。

    　　风险因素：历史数据不代表未来表现；指数数据因可得性问题等因素出现错误或不完整；部分指数回溯历史较短，可能影响结论的准确性。