期权市场整体情况:上周上证50ETF 下跌2.70%,成交量为3251.66万手。上证50ETF 期权合约成交量共成交9819135 张,其中认购期权成交4974573 张,认沽期权成交4844562 张,认沽认购比率为0.97。
VIX 指数表现:上周VIX 收于16.22,较上上周微幅上升。上周CBOEVIX 收于17.95,较上上周小幅上升。市场近日维持震荡偏弱走势,投资者预期风险未发生显著波动,维持历史较低水平。
SKEW 黑天鹅指数:上周黑天鹅指数较前一周小幅下行,收于99.70,仍位于100 下方。投资者对于未来发生尾部风险的担忧回落,市场情绪整体可控。
创新产品:
REITs:公募REITs 上周整体情况(20230522-20230526):收益角度,华安张江光大园 REIT 收益最高,周涨幅为2.36%。规模角度,中金安徽交控REIT 目前规模最大,达108.85 亿元。折溢价率角度,截止上周五华安张江光大园溢价率最高,达33.56%,华夏中国交建高速公路折价率最高,达-23.97%。
对冲型产品:上周(20230522-20230526)我们跟踪的对冲型基金的平均周收益为0.12%,平均回撤为-0.29%。近一年收益回撤比表现较好的基金包括:华夏安泰对冲策略三个月定开、富国量化对冲策略三个月定开、海富通安益对冲等。